Il Palácio Nacional da Pena - o semplicemente Palácio da Pena o Castelo da Pena - è un palazzo/castello, situato sulle colline della città portoghese di Sintra, paese del centro, vicino a Lisbona, fatto costruire dopo il 1840 da Maria II di Braganza (1819 –1853), come regalo di nozze per il marito, re Ferdinando II del Portogallo (conosciuto anche come Ferdinando II di Sassonia-Coburgo-Gotha; 1819 – 1885), sulle rovine di un convento gerolamitano del '400 e progettato dall'architetto e barone tedesco Ludwig von Eschwege.
Il palazzo è sotto la tutela dell'UNESCO, da cui è stato inserito nel Patrimonio dell'Umanità (come tutto il centro storico di Sintra) nel 1995, e il 7 luglio 2007 è stato eletto una delle 7 meraviglie del Portogallo.
Il palazzo si trova nel Parque da Pena, nella Serra de Sintra.
Il palazzo è stato costruito sopra le macerie di un convento ed è una delle sette meraviglie del Portogallo. Nell'architettura del palazzo "convivono" vari stili: gotico, manuelino, arabo, rinascimentale, barocco, ecc.
Ferdinando II del Portogallo ordinò la costruzione del palazzo nel 1836. La costruzione terminò nel 1885 (anno della morte del re) e il palazzo fu aperto al pubblico dopo la proclamazione della Repubblica nel 1910, ovvero una volta divenuto proprietà dello stato.